報(bào) 告 人：劉偉 教授

報(bào)告題目：Smoluchowski–Kramers approximation for distribution dependent stochastic differential equations

報(bào)告時(shí)間：2024年10月14日（周一）下午3：30

報(bào)告地點(diǎn)：靜遠(yuǎn)樓1506學(xué)術(shù)報(bào)告廳

主辦單位：數(shù)學(xué)研究院、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院、科學(xué)技術(shù)研究院

報(bào)告人簡介：

       劉偉，武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院副院長，教授，博士生導(dǎo)師，國家高層次青年人才。兼任中國概率統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、副秘書長，中國工程概率統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，《應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)》雜志編委。目前主要從事概率論與隨機(jī)分析的研究，在CMP、JMPA、AAP、SPA、AIHP等國際期刊上發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文。

報(bào)告摘要：

       In this talk, we will show the  Smoluchowski–Kramers approximation for distribution dependent stochastic differential equations driven by  fractional Brownian motion and Brownian motion respectively. The convergence rates for the total variation and L^p distance are obtained. This talk is based on the joint works with Shiyu Liu, Bin Pei and Qian Yu.